みなさんこんにちは、悪質botこと２億FIREマン(目標)です。
VIX指数1.5倍ETFに手を出したら13万円の含み損を抱えてしまいました。
その途中経過と今後の展望を書き記します。
最後まで読むと相場に勝てる耳より情報があるかもしれません。※投資は自己責任で。
トレードした商品は$UVXY
S&P500 VIX短期先物指数の日次の騰落率の1.5倍レバレッジETFです。
下の表の青線がVIX指数、緑線がUVXYで概ね日次の騰落率が1.5倍になっていますね。
VIX指数とは
ご存知の方も多いと思いますが
Volatility Index（ボラティリティ・インデックス）の略で、通称恐怖指数と呼ばれています。シカゴオプション取引所がS&P500種指数のオプション取引の値動きをもとに算出・公表している指数です。一般的に、数値が高いほど、投資家が先行きに対して不安を感じているとされます。
直感的に考えればSP500が下落するとVIX指数は上がり、ヨコヨコや上昇だとVIX指数は下がります。特に急落局面ではVIX指数は跳ね上がります。
詳しい話をすると、市場が今後30日でどのような変動を見込んでいるのかを指数化していて、オプション取引のプレミアム(チケット代)とかから算出しているようですが、これは話だすと長くなりそうなのでまた別の機会に。
今週の$UVXYチャートとトレード経過
2億FIREマンの思考とトレード経過はこんな感じです。本当舐めプしてますね。
| DATE | 売買 | UNIT COST |
コメント |
| 2022/4/6 21:20 | 800BUY | 13.95 | 今日、深夜３時のFOMCにビビってSP500売られるだろ。プレマも下がりだしてるし、VIX入ったろ。何？1.5倍があるって？よしこれやろ。UVXY!! |
| 2022/4/6 23:30 | 14.70 | 14.70まで高騰。含み益600ドル ちょろいやんけーーー。 | |
| 2022/4/7 2:35 | 799SELL | 14.46 | なにーー3時に向けてSP500があがりだしてVIXさがりだしてるやん。仕方ない利確しよ。 |
| 2022/4/7 3:02 | 1SELL | 13.73 | うっわ3時議事録開示後 VIX爆下げ。いいや残り一株も売ろっと。 |
| 2022/4/7 3:08 | 1000BUY | 14.10 | QTのペースが最大950でやばいんとちゃうとかツイートでてる。しかもVIXが急上昇で反転してる。よし買いや！！ |
| 2022/4/7 3:30 | 1000SELL | 14.13 | うっわまた反転しだした。いいやほぼトントンだし、利確して寝よっと。 |
| 2022/4/7 22:00 | 1000BUY | 13.85 | VIX指数ちょれーな。昨日のFOMCの件もあるし、長期金利もあがってるし、SP500さげんだろ。プレも調子悪そう。 |
| 2022/4/7 1:30 | 14.20 | まじこれちょれーな。しかも相場は悪い。15ドルまでいって丸儲けや！！ | |
| 2022/4/7 2:30 | 13.50 | うっわ。SP500急反発してVIXも低下。含み損だ。オワタ。こんなんで損切りできるかーいい。そして寝れない。。 | |
| 2022/4/7 5:00 | 12.95 | あーーVIXさがりつづけるおわこんだーー。10万円含み損だーー。 | |
| 2022/4/8 21:50 | 500BUY | 13.21 | お、今日は昼間先物強かったのに、21時ぐらいからSP500下落始まったぞ。これはナンピンして、ちゃっちゃとプラマイゼロぐらいで損切りしよ。 |
| 2022/4/8 23:00 | 13.55 | きたきた。含み損100ドルぐらいになった。後少しあがったらトントンだー。 | |
| 2022/4/9 0:00 | 12.84 | 含み損1300ドル。オワターー。辛いから酒のもっ。 | |
| 2022/4/9 2:00 | 12.56 | 相場も見ずに酔っぱらって寝る。 |
そして実現損益と含み損は以下の通りとなっております。
オワターー。現在1060ドル 約13万円の含み損です。
今後の展望
さて含み損バリバリなのですが。
あーこういうところで潔く損切りできないのがダメ投資家なのですかね。
私はここに５月まで＄UVXYのガチホを宣言したいと思います。
理由はオカルトですが以下のとおりです。
1.こーんな暴落が来たらVIX指数1.5倍のUVXYは5倍から10倍に跳ね上がるわよ。
2022年5月のFOMCでQTの実施が発表されSP500指数が20%下落する”かも”しれません。それは"パウエルＱＴショック"と名付けられるでしょう。
直近３年では 2018年2月VIXショック、2018年12月パウ爺トランプの煮え切らないショック、2020年3月コロナショックがありました。
2. 今年のボラティリティの高さって異常なのよね。このトレンドは！？！？！？
皆さんUVXYのチャートから何かが見えませんか？？お絵かきするとこんな感じです。
UVXYは減価していますが、VIXのチャートからも何かが見えます？？？お絵かきするとこんな感じです。
3. 長期金利は上がり続けています。でもSP５００はヨコヨコです。
4.そしていよいよ未曾有(麻生式でみぞうゆう)のQTが始まります。
QTのペースは5/4のFOMC後にFEDのパウエルさんから発表があると思いますが、
現時点最大950億ドル／月と言われています。
月800億ドルで、年間約１兆ドルですから、大体下図ぐらいの傾きになると思います。
ちなみに、米国の主な株式市場には、ニューヨーク証券取引所（NYSE）とナスダック（NASDAQ）があります。この2つを合わせると、2021年11月末現在、時価総額ベースで約50兆6,502億ドルです。
最後はかなりオカルトが入り、また時間がなくなってきて、QTの説明とか省いてしまいましたが、引き続き頑張っていきます。
どこがデータに基づく米国株研究所やねん！！！
今後も随時状況を報告していきます。
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恐怖本。
